加密货币指数研究：波动率加权

参考资料：VictoryShares

一般而言，表格中的加权方式对应的波动率从上到下递减。

2020年1月1日至2020年12月31日

注：表格展示了市值加权指数和11个基于不同频率（日线、周线、月线）和周期（30、90、180、360日）数据的波动率加权指数；

d，w和m代表三种不同频率的数据，分别为每日、每周、每月；30、90、180、360分别代表基于30、90、180、360日周期计算的波动率；

回测时间从2014年11月31日至2020年11月31日；

表格中数据针对市值排名前10的加密货币，这个范围的加密货币从市值占比和流动性上看最具代表性。

注：采用2020年11月的市场数据

注：采用2020年11月的市场数据

注：大市值组合指的是市值排名前10的组合；中小市值组合指的是市值排名11至100的组合；市场组合指的是市值排名前100的组合

注：上行市场和下行市场由正负基准月回报定义。回测期间2014年11月30日至2020年11月30日。

表格上半部分展示波动率加权指数及其基准指数（市值加权）的平均月回报率。捕获率计算方法是波动率加权指数与基准指数回报率的比值。

表格下半部分展示波动率加权指数或基准指数跑赢的总月数。胜率计算波动率加权指数跑赢的月数占总月数的比率。

参考资料：VictoryShares

一般而言，表格中的加权方式对应的波动率从上到下递减。

2020年1月1日至2020年12月31日

注：表格展示了市值加权指数和11个基于不同频率（日线、周线、月线）和周期（30、90、180、360日）数据的波动率加权指数；

d，w和m代表三种不同频率的数据，分别为每日、每周、每月；30、90、180、360分别代表基于30、90、180、360日周期计算的波动率；

回测时间从2014年11月31日至2020年11月31日；

表格中数据针对市值排名前10的加密货币，这个范围的加密货币从市值占比和流动性上看最具代表性。

注：采用2020年11月的市场数据

注：采用2020年11月的市场数据

注：大市值组合指的是市值排名前10的组合；中小市值组合指的是市值排名11至100的组合；市场组合指的是市值排名前100的组合

注：上行市场和下行市场由正负基准月回报定义。回测期间2014年11月30日至2020年11月30日。

表格上半部分展示波动率加权指数及其基准指数（市值加权）的平均月回报率。捕获率计算方法是波动率加权指数与基准指数回报率的比值。

表格下半部分展示波动率加权指数或基准指数跑赢的总月数。胜率计算波动率加权指数跑赢的月数占总月数的比率。

当前加密货币总市值约为4068.94亿美元:据金色财经数据显示，全球加密货币总市值约为4068.94亿美元。加密货币市场中占比排名第一的是BTC，市值约合2817.33亿美元，当前市值占比为69.24%； \nETH排名第二，市值约合500.95亿美元，当前市值占比为12.31%； \nXRP排名第三，市值约合111.8亿美元，当前市值占比为2.75%。[2020/11/10 12:14:09]

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